Обновлено:
Арбитраж спреда — это заработок на разнице цен одного актива на разных биржах или рынках: например, покупка монеты там, где она дешевле, и продажа там, где дороже. Арбитраж фандинга использует ставку финансирования бессрочных фьючерсов: трейдер держит противоположные позиции (например, спот и шорт фьючерса или фьючерсы на двух биржах) и получает фандинг при минимальном ценовом риске.
Вручную искать такие связки долго, поэтому используют сканеры, которые в реальном времени сравнивают цены, ставки фандинга, стаканы и условия ввода-вывода на десятках бирж. В подборке — сервисы для межбиржевого, P2P- и фандинг-арбитража.
Бесплатный open-source фреймворк для торговых ботов: маркет-мейкинг, арбитраж CEX/DEX, фандинг. 50+ бирж и блокчейнов, запуск на своём сервере через Docker.
Аналитический сервис для арбитражников: мониторинг P2P-стаканов 9+ площадок в 120+ валютах, спреды между ~40 криптобиржами, связки DEX/CEX и фандинг. Есть бесплатный режим.
Облачный сканер арбитражных спредов между CEX и DEX, спотом и фьючерсами, с учётом фандинга, а также Telegram-бот уведомлений и ончейн-аналитика кошельков.
Русскоязычный веб-скринер криптовалют: карта плотностей, всплески объёма, листинги, автоуровни и формации, отдельный скринер фьючерсного арбитража. Есть бесплатный режим и Премиум от $14,4/мес.
Сканер собирает котировки и ставки фандинга с подключённых бирж и показывает связки, где разница превышает заданный порог. Хороший сервис учитывает не только спред, но и глубину стакана (какой объём реально можно исполнить), комиссии бирж, стоимость и статус ввода-вывода монеты в нужной сети.
Для фандинг-арбитража важны текущая и прогнозная ставка, время ближайшего начисления, интервал выплат (у разных бирж и контрактов он отличается) и базис между спотом и фьючерсом. Для P2P-арбитража сканеры сравнивают объявления на P2P-площадках разных бирж с учётом способов оплаты и лимитов.
Чистый результат считают после всех издержек: торговых комиссий на вход и выход по каждой ноге, комиссии сети за перевод между биржами, спреда и проскальзывания, стоимости заёма актива при шорте на споте и подписки на сканер. Сделка с видимым спредом 1% после всех расходов может оказаться убыточной.
В фандинг-арбитраже ставка может измениться или развернуться до следующего начисления, а при резком движении цены позиция на одной из бирж рискует ликвидацией, даже если общая позиция нейтральна. Поэтому держите запас маржи на обеих биржах и заранее решите, при каком фандинге закрываете связку.
Межбиржевой арбитраж упирается во время: пока монета идёт по сети, спред может исчезнуть, а биржа — приостановить ввод или вывод. Большие спреды нередко означают проблему: монета с одинаковым тикером может оказаться другим токеном, сеть — отключённой, а ликвидность — ложной.
В P2P-арбитраже добавляются риски блокировки банковских карт по антифрод-правилам, получения «грязных» денег от третьих лиц и претензий по 115-ФЗ. Работайте с проверенными контрагентами, не принимайте платежи от посторонних лиц и ведите журнал сделок с фактическими ценами обеих ног, задержкой и результатом после комиссий.
FAQ
Короткие ответы о выборе, подключении, комиссиях и рисках — с учётом особенностей этой рубрики.
Сервис должен показывать ставки финансирования, время начисления, базис, лимиты позиции и доступный объём с учётом стакана. Полезно, если он учитывает комиссии обеих ног сделки.
Синхронизируйте время площадок, задайте допустимое отклонение цен между двумя ногами и лимит объёма. Обязательно предусмотрите аварийное закрытие, если одна из заявок не исполнилась.
Торговые комиссии на вход и выход, фандинг, спред, стоимость заёма актива, сетевые комиссии за переводы и проскальзывание. Если сервис показывает доходность до этих расходов, это ещё не готовая сделка.
Пока идёт перевод, цена меняется, а биржа может приостановить ввод или вывод. Мешают также лимиты API, минимальный размер ордера и недостаточная глубина стакана.
Начните с минимальных объёмов и ведите журнал: показанный спред, цены обеих ног, задержка и итог после всех комиссий. Масштабируйте только связки, которые стабильно приносят доход после расходов.
