Обновлено:
Криптоарбитраж — заработок на разнице цен одного актива на разных площадках: между централизованными биржами (CEX), между CEX и децентрализованными биржами (DEX), между спотом и фьючерсами или на P2P-рынке. Вручную искать такие расхождения долго, поэтому трейдеры используют сканеры, которые отслеживают цены на десятках площадок.
В подборке — сканеры арбитражных связок для CEX, DEX и P2P. Ниже — как устроены основные виды арбитража и почему показанный сканером спред не всегда удаётся забрать.
Бесплатный open-source фреймворк для торговых ботов: маркет-мейкинг, арбитраж CEX/DEX, фандинг. 50+ бирж и блокчейнов, запуск на своём сервере через Docker.
Аналитический сервис для арбитражников: мониторинг P2P-стаканов 9+ площадок в 120+ валютах, спреды между ~40 криптобиржами, связки DEX/CEX и фандинг. Есть бесплатный режим.
Облачный сканер арбитражных спредов между CEX и DEX, спотом и фьючерсами, с учётом фандинга, а также Telegram-бот уведомлений и ончейн-аналитика кошельков.
Межбиржевой арбитраж — покупка актива на бирже, где он дешевле, и продажа там, где дороже. Если держать баланс на обеих площадках, сделки можно проводить одновременно без перевода монет; иначе приходится ждать ввода и вывода, а за это время спред может исчезнуть.
Арбитраж CEX/DEX использует расхождения между стаканом централизованной биржи и ценой в пуле ликвидности DEX — часто на новых или малоликвидных токенах. Фандинг-арбитраж строится на разнице ставок финансирования бессрочных фьючерсов: трейдер держит противоположные позиции на двух биржах или в паре спот–фьючерс и получает разницу фандинга.
Видимый спред часто неисполним: в стакане на нужной цене может стоять лишь небольшой объём, вывод монеты в нужной сети бывает приостановлен, а данные сканера отстают от биржи на секунды. На DEX добавляются проскальзывание и сетевой газ, а при переводе между сетями — стоимость и время моста.
Чистый результат считают после торговых комиссий обеих площадок, комиссии вывода, газа, проскальзывания и подписки на сканер. Отдельный риск — «замороженные» монеты: если депозит или вывод на одной из бирж закрыт, спред может держаться долго именно потому, что забрать его невозможно.
Начинайте с минимальных сумм и проверяйте каждую связку вручную: совпадает ли контракт токена на обеих площадках, открыты ли ввод и вывод в выбранной сети, какой объём реально доступен по показанной цене. Сохраняйте в журнале показанный спред, фактические цены исполнения и итог после всех комиссий.
Для бирж используйте API-ключи без права вывода, а для on-chain сделок — отдельный кошелёк с ограниченным балансом. Если связка требует одновременного исполнения на двух площадках, заранее решите, как закрывать позицию, если одна из заявок не исполнится.
FAQ
Короткие ответы о выборе, подключении, комиссиях и рисках — с учётом особенностей этой рубрики.
Покупка актива на площадке, где он дешевле, и одновременная или последовательная продажа там, где он дороже. Прибыль — разница цен за вычетом всех комиссий.
Одна из сторон сделки проходит в пуле ликвидности децентрализованной биржи, поэтому добавляются газ, проскальзывание и риски смарт-контрактов.
Стратегия на разнице ставок финансирования бессрочных фьючерсов: противоположные позиции на двух биржах или в паре спот–фьючерс позволяют получать разницу фандинга при нейтральной позиции.
Из-за малого объёма на нужной цене, задержки данных, закрытого ввода или вывода монеты и комиссий, которые сканер не учёл.
Торговые комиссии обеих площадок, комиссию вывода, газ, стоимость моста, проскальзывание и подписку на сканер.
